2017金融数学及量化投资研修班报名▓邀请

　　量化投资在国外已经有几十年的流行历史，近几年中国的量化投资方开始崭露头角，这主要△得益于随着股指期货和融资融券业务的起航、对冲工具的出现，为从事量化投资的人员们提供了较多的工具和操作空间。

　　近年来我国高◇等院校金融工程教育发展非常迅速，但是总体来说，我国金融工程尚↑处于系统介绍和初步研究的阶段。为了响应国家政策，顺应时代发展趋势，中国量化投资研究院决定□在浙江省杭州市举办一场金融工程专业的师资培训，以提升各校金融工程学科实力，同时〖助力高校对相关领域人才的培养工作。

　　一、组织单位

　　主办单位：中国量化投资研究院

　　承办单位：深圳国泰安教育技术股份有限公司

　　浙江工▽业大学

　　二、课程大纲

　　(1)matlab学习与应用

　　(2)量化投资数据与工具

　　(3)量化投资常见策略

　　(4)风险控制与建模

　　(5)高频数据□　挖掘

　　(6)策略表现♂评估与优化

　　(7)策略开发实例

　　三、师资团队

　　1、李平

　　现任北京航空航天大学经管学院金融系教授、博导，中航重机独立董事，中国金融系统工程专委会副秘书长。博士毕业于中→国科学院数学与系统科学研究院(师从著名的金融数学家严加安院士)，随后在该院做●博士后。先后在美国哥伦比亚大学工业工程与运筹系及统计系、美国南卡罗来纳大学商学院金融系、香港中文大学工业工程与运筹系、香港城市大学计算机系、奥地利维也纳技术大学金融数学与保险系、德国洪堡大学①随机研究所做访问研究。曾于2015年8月至2016年8月间挂职首▲创集团金融管理部副总经理， 2010年12月至2011年6月间挂职北京市海淀区房管局局长助理。主要研究方向包括金融衍生产品(包括期权、期货、CDO、CDS等)的设计与定价、公司债券、金融风险管理、信用风险、投资组合分析等;先后主持了四项国家自然科学基金项目、参与了国家『973项目和国家自然科学基金重点项目等;在国内外知名学术期刊如European Financial Management、Finance Research Letters、Annals of Economics and Finance、Optimization、Theoretical Computer Science、《管◥理科学学报》、《金融经济学研究》、《系统工程理论与实践》、《管理评论》、《管理学报》等发表论文50余篇。协助成思危先生出版《虚拟经济概览》、《人民币国际化》、《The Chinese Stock Market》等3部专著。

　　2、杨志武

　　深圳前海中量国华资产管理有限公司总经理兼投资总监。清华大学基础科学班本科、英国帝国理工大学数学博士。2011年至今一直从事量化交易的研究与投资，独立开发量化模型五十多套并付诸交易实践。累计培养五十多▼位量化人才，其中多数为清华研究生，目前有二十多位为团队效力。带领团队从事内外〗盘CTA、高频交易、统计套利、股票短线及日内回转等≡多个领域的研究和交易。13~16年平均年化收益高达50%。

　　3、詹晓雅

　　前中国科学院深圳先进技术研究院金融大数据中心执行主任，主要研究方向为互联∮网大规模数据挖掘和分布式处理等，参与了多项重大科研项目的研究工作，并有多种交易模型被金融机构采用。

　　4、张利花

　　浙江工◥业大学经贸管理学院讲师，华南理工大学管理学博士，金融工程专业方向。主持国家自然科学■基金青年项目：《基于◢缓增稳定—GARCH的期权定价和风险管理研究》。参与国家社科重大项目，教育部社科重大项目等。

　　四、课程对象

　　各高校金融、数学、管理、计算机、统计等专业教师。

　　五、课程福利

　　成功报名即：

　　1. 赠送3套经ω典策略╳;

　　2. 赠送一本《量化投资策略开发实例》书籍;

　　3. 课程后继学习指导，学员互动群分享实战经验、碰撞策略火花;

　　4. 导师学员群互动指导分享最新动态，结识行业精英，轻松拓展人脉资源。