量化投资最近几年※在国内发展迅速,掌握一门程序设计语言是◤量化研究的利器。Matlab作为主流的商业数学软件之一,具有强大的数据计算和可视化功能,并且提供了大量现成的函数,广泛▼地用于数据分析、算法开发等各个方面,目前Matlab和Python是国内量化领域应用最广泛的软件,与Python相比,Matlab入门更为容易,作为商业软件各⊙个应用工具箱之间也更为统一和规范。
主讲教师:
王洪武老师,本科毕业于兰州大学信息与计算科学专业,硕士毕业于兰州大学运筹学与控制论专业,博士毕业于天∩津大学管理科学与工程专业,现为某知名大学教师,主要研究方□ 向为金融工程、量化投资。具有10年丰富的MATLAB使用经验,精通MATLAB金融数据处理。
本课程是在Matlab量化投资(初级)课程基础上的延伸◤◤,适合具有一定的Matlab基础或者接触◆过其他编程语言的学员,通过对Matlab在量★化投资中应用的实际案例,可以帮助学员掌握运用Matlab进行金融分析模型建模、投资策略分析等技能,同时结合实例讲解Matlab如何对投资策略进行回测◣分析以及如何应用在实盘中。通过¤本课程的学习基本能达到进行独立研究策略,并进行简单实盘交易的能力。
课程教学ㄨ大纲:
第一章 Matlab量化基础
第一节 Matlab量化应用简介
第二节 时间的类型和转化『
第三节 全局变量
第四节 句柄函数
第五节 定时器
第六节 并行计算
第七节 continue、break和return
第八节 代码性能≡分析
第二章 数据的获取
第一节 基于通达信行情软件批量获取历史数据
第二节 基于Yahoo数据接口批量获取历史数据
第三节 基于Sina数据接口〇批量获取实时盘口和财务数据
第四节 基于Tecent数据接口批量获取实时盘口、资金流和历史数据
第五节 基于Eastmoney数据接口批量获取基金历史数据
第六节 基于wind、goldmine专业接口获取数据
第三章 多标的相关性分析与轮动择时交易
第一节 标的的相关性分析●
第二节 基于风险和收益的轮动择时策略
第四章 Matlab常见技▼术指标的实现
第一节 MA
第二节 MACD
第三节 KDJ
第四节 BOLL
第五节 其他的指标
第五章 多因●子选股与alpha策略
第一节 alpha策略
第二节 多因子选股
第六章 全天候策略与FOF资产配置
第一节 全天候策略
第二节 FOF
第七章 回测分析
第一节 单向〖做多回测
趋势策略
多策略
第二节 双向保证金交易回@测
趋势追踪策略
跨周㊣期策略
第八章 实盘交易的实现
学习时间:2017年3月25-26日(两天)
学习地点:北京
学习费用:学费及资料费2000元/人。
本课程针对学校和科♀研机构提供内训服务,具体费用根据培训需求,人数、天数等综合制ξ 定。
报名方式
1、请登陆科学软件学习网www.ssstudy.com“行业专家培训”网址在线报ぷ名;
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