摘要：本发明适用于信息技术领域，提供了♀对历史数据进行因子回测的方法及装置。所述方法包括：将指定时间区间划分为N个周期；对于每一周期，根据每支成分股的指标值计算成分股的加权平均指标值；根据所述成分股的加权平均指标值对所述每支成分股的指标值进行处理，得到每支成◤分股处理后的指标值；判断所述每支成分股处理后的指标值是否在指定范围内，若是，保ω留该支成分股；根据保留的成分股在每个周期的收益率以ぷ及曝光因子计算成分股的因子回测值；根据所述成分股的因子回测值计算所述指定板块的成分股的收益率。本发明√实现了对历史数据进行因子回测的自动化，降低了由于人工操作而造成⌒ 的误差，大大提高了对历史数据进行因子回测的准确度。
- 专利类型发明专利
- 申请人深圳国泰安教育技术股份有限公司;
- 发明人郝煜;陈工孟;
- 地址518000 广东省深圳市南山区南头检查站关口二路智恒产业园30栋3楼
- 申请号CN201410827077.6
- 申请时间2014年12月25日
- 申请公布号CN104504600A
- 申□ 请公布时间2015年04月08日
- 分类号G06Q40/04(2012.01)I;
