一、课程相关信息(特色、费用、地点)
本次培训专注于数据管理,通过为期五天的学习,让学员熟练国内主要的金融、财务、公司治理数据的使用方式、编程技巧;通过案例教学和试验教学,使学员养成良好的数据管理、文件管理和命名习惯;建立从原始数据、到辅助程序、到中间数据、直到主命令和计算结果之间的逻辑关系;教会用户管理一个实证研究项目的大量数据、变量、程序、研究结果,将结果方便、快捷和准确地输出到MS-Word;并熟悉复杂数据的编程技巧,从Stata入门逐步走向精通Stata。
培训的特色
模型都是一个命令可以实现的,但数据的整理工作往往非常复杂,本课程专注数据处理,我们的特色包括:
(1)、 涵盖几乎所有的中国金融、财务数据
(2)、 不涉及数学和数理统计学
(3)、 小班教学、实验教学、理论教学与实验教学相结合
(4)、 课程按数据类型组织,对每一类数据都循序渐进,带领学员完成下载、清理、合并、计算和结果输出的过程
(5)、 教会学员养成良好的编程、命名、标签和文件组织习惯
(6)、 使用大量的数据分▂析案例
(7)、 注重研究的程式化,避免手工操作带来的不可重复性
二、主讲人
李春涛, 香港大学金融学博士,香港大学中国管理研究中心荣誉副研究员,香港中文大学金融经济研究所副研究员,中南财经政法大学金融学院副教授,近年来有文章发表在《经济研究》、《金融研究》、Journal of Comparative Economics和International Journal of Auditing。李老师还为Stata开发了一系列有用的程序,比如从网络下载中国股市交易数据的cntrade, 表格输出t-检验的ttable, 基于对话框的事件研究集成命令eventstudy和通过Stata发送电子邮件的psemail。这些软件受到了广大Stata的好评。
三、课程大纲
1、Stata入门 (李春涛) | (1) Stata的界面、帮助系统 | |
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(2) 计算器功能 | ||
(3) 用Stata调用Windows应用程序 | ||
(4) DOS命令 | ||
(5) 输入数据和读入Stata数据 | ||
(6) 读入(Import)外部数据 | a. Text Spread Sheet File | |
b. Fixed format need to be import with dictionary files | ||
c. Excel File | ||
(7) 输出(Export)数据 | ||
(8) 基本命令介绍 | ||
(9) 常量与ξ 系统信息 | ||
(10) if-else命令 | ||
(11) 循环命令 | ||
(12) 日期与日期函数 |
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2、 蒙特卡洛数据模拟 (李春涛) | (1) 随机函数 | |
(2) 数学函数 | ||
(3) 离散变量的随机模拟 | ||
(4) 连续变量的随机模拟 | ||
(5) 多元分布的模拟 | ||
(6) 方差分析 | ||
(7) 主成分分析 | ||
(8) 基本统计量、相关系数及结果输出 | ||
(9) 回归分析与结果输出 | ||
3、 中国上市公司交易数据库 | (1) 通过商业数据库下载数据 | a. 万德或同花顺系统 |
b. CSMAR系统 | ||
(2) 交易数据的纵向合并(append)过程 | a. 大量文件的纵向合并 | |
b. 如何获得文件名信息 | ||
(3) 交易数据的清理 | a. CSMAR对缺失数据的编码 | |
b. Wind系统可能会把有些数据录成字符型 | ||
c. 重复录入的删除 | ||
d. 变量的命名(万德) | ||
e. 变量的标签 | ||
f. 排序 | ||
g. 保存 | ||
(4) 日数据转换成月度、季度和年度数据 | ||
(5) 日数据转换成周数据(周三收盘) | ||
(6) 股权变更数据的整理(Fillin) | ||
(7) Post 命令简介 | ||
(8) 每家公司每年做一个回归及结果输出(上市公司股票价格同步性的计算方法) | ||
(9) 自由下载交易数据-cntrade.ado |
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4、 中国上市公司财务数据介绍 | (1) 通过CSMAR获取上市公司财务数据及清理过程 | |
(2) 通过Wind获取上市公司财务数据及清理过程 | ||
(3) 财务数据的横向合并 | ||
(4) 给数据贴标签 | ||
(5) ROA, ROE, Tobin’s Q等各种财务指标的计算 | ||
(6) 与行业数据横向合并 | ||
(7) Jones Model和盈余管理 |
||
(8) 对照组样本的构造(post命令) | ||
(9) 自由获取交易数据 | ||
5、公司治理数据荟萃 | (1) 高管数据的获取 | |
(2) 字符串函数 | ||
(3) 找到董事长 | ||
(4) 找到总经理 | ||
(5) 董事长和总经理是不是一个人 | ||
(6) 找到董事 | ||
(7) 找到独∞立董事 | ||
(8) 董事会的规模 | ||
(9) 董事会的独立性 | ||
(10) 审计数据、大所、审计意见 | ||
(11) 大股东、十大股东、Herfindahl指数的计算 | ||
6、 事件研究方法* | (1) 矩阵函数 | |
(2) 变量到矩阵的转化 | ||
(3) 调用矩阵的元素 | ||
(4) 保存事件信息到矩阵(以XXXX为例) | a. 事件较少,一个矩阵就可以了 | |
b. 事件较多,多个矩阵 | ||
(5) 估计窗口与事件窗口 | ||
(6) 为每个事件构造一份数据 | a. outsheet using | |
b. sort and gsort | ||
c. append using | ||
d. 如何☉提高运算速度 | ||
(7) 市场模型 | ||
(8) 三因素模型 | ||
(9) CAR和BAH的计算 | ||
(10) 编写对话框 | ||
(11) Eventstudy集成命令介绍 | ||
7、 编制ado命令* | (1) Hello World | |
(2) 参数传递 | ||
(3) 临时变量和临时文件 | ||
(4) TTABLE: 一个完整的ado文件介绍 | ||
(5) 用Stata调用操作系统发送电子邮件 | ||
8、Mata* | (1) 简介 | |
(2) 函数库 | ||
(3) 在Stata中调用Mata | ||
(4) cnaccounting.ado,用mata免费获取中国上市公司财务数据 |